Что такое степень риска

CATBACK.RU

СПРАВОЧНИК

ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ

Оценка рисков. Методы оценки рисков

Оценка риска — это совокупность аналитических мepoприятий, позволяющих спрогнозировать возможность получения дополнительного предпринимательского дохода или определенной величины ущерба от возникшей рисковой ситуации и несвоевременного принятия мер по предотвращению риска.

Степень риска — это вероятность наступления случая потерь, а также размер возможного ущерба от него. Риск может быть:

• допустимым — имеется угроза полной потери прибыли от реализации планируемого проекта;
• критическим — возможны непоступление не только прибыли, но и выручки и покрытие убытков за счет средств предпринимателя;
• катастрофическим — возможны потеря капитала, имущества и банкротство предпринимателя.

Количественный анализ — это определение конкретного размера денежного ущерба отдельных подвидов финансового риска и финансового риска в совокупности.

Иногда качественный и количественный анализ производится на основе оценки влияния внутренних и внешних факторов: осуществляются поэлементная оценка удельного веса их влияния на работу данного предприятия и ее денежное выражение. Такой метод анализа является достаточно трудоемким с точки зрения количественного анализа, но приносит свои несомненные плоды при качественном анализе. В связи .с этим следует уделить большее внимание описанию методов количественного анализа финансового риска, поскольку их немало и для их грамотного применения необходим некоторый навык.

В абсолютном выражении риск может определяться величиной возможных потерь в материально-вещественном (физическом) или стоимостном (денежном) выражении.

В относительном выражении риск определяется как величина возможных потерь, отнесенная к некоторой базе, в виде которой наиболее удобно принимать либо имущественное состояние предприятия, либо общие затраты ресурсов на данный вид предпринимательской деятельности, либо ожидаемый доход (прибыль). Тогда потерями будем считать случайное отклонение прибыли, дохода, выручки в сторону снижения. в сравнении с ожидаемыми величинами. Предпринимательские потери — это в первую очередь случайное снижение предпринимательского дохода. Именно величина таких потерь и характеризует степень риска. Отсюда анализ риска прежде всего связан с изучением потерь.

В зависимости от величины вероятных потерь целесообразно разделить их на три группы:

• потери, величина которых не превышает расчетной прибыли, можно назвать допустимыми;
• потери, величина которых больше расчетной прибыли относятся к разряду критических — такие потери придется возмещать из кармана предпринимателя;
• еще более опасен катастрофический риск, при котором предприниматель рискует понести потери, превышающие все его имущество.

Если удается тем или иным способом спрогнозировать, оценить возможные потери по данной операции, то значит получена количественная оценка риска, на который идет предприниматель. Разделив абсолютную величину возможных потерь на расчетный показатель затрат или прибыли, получим количественную оценку риска в относительном выражении, в процентах.

Говоря о том, что риск измеряется величиной возможных. вероятных потерь, следует учитывать случайный характер таких потерь. Вероятность наступления события может быть определена объективным методом и субъективным. Объективным методом пользуются для определения вероятности наступления события на основе исчисления частоты, с которой происходит данное событие.

Субъективный метод базируется на использовании субъективных критериев, которые основываются на различных предположениях. К таким предположениям могут относиться суждение оценивающего, его личный опыт, оценка эксперта по рейтингу, мнение аудитора-консультанта и т.п.

Таким образом, в основе оценки финансовых рисков лежит нахождение зависимости между определенными размерами потерь предприятия и вероятностью их возникновения. Эта зависимость находит выражение в строящейся кривой вероятностей возникновения определенного уровня потерь.

Построение кривой — чрезвычайно сложная задача, требующая от служащих, занимающихся вопросами финансового риска, достаточного опытами знаний. Для построения кривой вероятностей возникновения определенного уровня потерь (кривой риска) применяются различные способы: статистический; анализ целесообразности затрат; метод экспертных оценок; аналитический способ; метод аналогий. Среди них следует особо выделить три: статистический способ, метод экспертных оценок, аналитический способ.

Суть статистического способа заключается в том, что изучается статистика потерь и прибылей, имевших место на данном или аналогичном производстве, устанавливаются величина и частотность получения той или иной экономической отдачи, составляется наиболее вероятный прогноз на будущее.

Несомненно, риск — это вероятностная категория, ив этом смысле наиболее обоснованно с научных позиций характеризовать и измерять его как вероятность возникновения определенного уровня потерь. Вероятность означает возможность получения определенного результата.

Финансовый риск, как и любой другой, имеет математически выраженную вероятность наступления потери, которая опирается на статистические данные и может быть рассчитана с достаточно высокой точностью. Чтобы количественно определить величину финансового риска, необходимо знать все возможные последствия какого-либо отдельного действия и вероятность самих последствий.

Применительно к экономическим задачам методы теории вероятности сводятся к определению значений вероятности наступления событий и к выбору из возможных событий самого предпочтительного исходя из наибольшей величины математического ожидания, которое равно абсолютной величине этого события, умноженной на вероятность его наступления.

Главные инструменты статистического метода расчета финансового риска: вариация, дисперсия и стандартное (среднеквадратическое) отклонение.

Вариация — изменение количественных показателей при переходе от одного варианта результата к другому. Дисперсия — мера отклонения фактического знания от его среднего значения.

Степень риска измеряется двумя показателями: средним ожидаемым значением и колеблемостью (изменчивостью) возможного результата.

Среднее ожидаемое значение связано с неопределенностью ситуации, оно выражается в виде средневзвешенной величины всех возможных результатов Е(х), где вероятность каждого результата (А) используется в качестве частоты или веса соответствующего значения (х). В общем виде это можно записать так:

Среднее ожидаемое значение — это то значение величины события, которое связано с неопределенной ситуацией. Оно является средневзвешенной всех возможных результатов, где вероятность каждого результата используется в качестве частоты, или веса, соответствующего значения. Таким образом вычисляется тот результат, который предположительно ожидается.

Анализ целесообразности затрат ориентирован на идентификацию потенциальных зон риска с учетом показателей финансовой устойчивости фирмы. В данном случае можно просто обойтись стандартными приемами финансового анализа результатов деятельности основного предприятия и деятельности его контрагентов (банка, инвестиционного фонда, предприятия-клиента, предприятия-эмитента, инвестора, покупателя, продавца и т.п.).

Метод экспертных оценок обычно реализуется путем обработки мнений опытных предпринимателей и специалистов. Он отличается от статистического лишь методом сбора информации для построения кривой риска.

Данный способ предполагает сбор и изучение оценок, сделанных различными специалистами (данного предприятия или внешними экспертами) вероятностей возникновения различных уровней потерь. Эти оценки базируются на учете всех факторов финансового риска, а также статистических данных. Реализация способа экспертных оценок значительно осложняется, если количество показателей оценки невелико.

Аналитический способ построения кривой риска наиболее сложен, поскольку лежащие в основе его элементы теории игр доступны только очень узким специалистам. Чаще используется подвид аналитического метода — анализ чувствительности модели.

Анализ чувствительности модели состоит из следующих шагов: выбор ключевого показателя, относительно которого и производится оценка чувствительности (внутренняя норма доходности, чистый приведенный доход и т.п.); выбор факторов (уровень инфляции, степень состояния экономики и др.); расчет значений ключевого показателя на различных этапах осуществления проекта (закупка сырья, производство, реализация, транспортировка, капстроительство и т.п.).

Сформированные таким путем последовательности затрат и поступлений финансовых ресурсов дают возможность определить потоки фондов денежных средств для каждого момента (или отрезка времени), т.е. определить показатели эффективности. Строятся диаграммы, отражающие зависимость выбранных результирующих показателей от величины исходных параметров. Сопоставляя между собой полученные диаграммы, можно определить так называемые ключевые показатели, в наибольшей степени влияющие на оценку доходности проекта.

Анализ чувствительности имеет и серьезные недостатки: он не является всеобъемлющим и не уточняет вероятность осуществления альтернативных проектов.

Метод аналогий при анализе риска нового проекта весьма полезен, так как в данном случае исследуются данные о последствиях воздействия неблагоприятных факторов финансового риска на другие аналогичные проекты других конкурирующих предприятий.

Индексация представляет собой способ сохранения реальной величины денежных ресурсов (капитала) и доходности в условиях инфляции. В основе ее лежит использование различных индексов.

Например, при анализе и прогнозе финансовых ресурсов необходимо учитывать изменение цен, для чего используются индексы цен. Индекс цен — показатель, характеризующий изменение цен за определенный период времени.

Таким образом, существующие способы построения кривой вероятностей возникновения определенного уровня потерь не совcем равноценны, но так или иначе позволяют произвести приблизительную оценку общего объема финансового риска.

Источник — О.А. Фирсова — СПОСОБЫ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РИСКА, ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», 2000.

Степень риска

Одним из понятий, используемых в страховой практике, и оказывающим существенное значение на основные показатели заключаемого договора, является степень риска. В большей мере такой термин относится к вероятности наступлении того события, от которого желает застраховать себя клиент. В зависимости от степени риска и той группы, к какой он отнесен по классификации, могут существенно отличаться суммы страховых премий, а также тех выплат, которые следуют при наступлении страхового случая.

Что понимается под страховым термином?

Степень риска определяет собой вероятность наступления страхового случая, существующую в определенной ситуации. К примеру, насколько вероятно, что конкретный дом с известными техническими характеристиками, установленной пожарной сигнализацией, расположенный за чертой города и т.д. может быть полностью разрушен вследствие пожара. В управлении рисками степень такого показателя рассматривают с двух сторон:

• В первом случае под ним понимают изменение величины того ущерба относительно объекта страхования, который может иметь место при стечении обстоятельств;
• С другой стороны под ним рассматривают вероятность наступления такого рода потерь, при каких фактический ущерб, который понесет страхователь, будет отличаться от ожидаемого.

Оценка риска является важным вопросом в страховании и организации постоянно следят за развитием такого показателя по отношению к определенным материальным и личным ценностям или объектам. Точное определение его степени позволяет наиболее выгодно вычислить необходимые затраты со стороны страхователя, а также возможную сумму компенсации и вероятность потребности в ней. Рассматривая степень риска, его классифицируют на три группы:

Допустимый предполагает потерю объекта и предмета страхования, критический затрагивает прочие материальные ценности страхователя, а катастрофический может означать лишение практически всех имеющихся ценностей и денежных средств. В большей степени катастрофический тип применим к финансовой деятельности, когда из-за одной неудачной операции или сделки происходит банкротство лица.

Методы и способы оценки

В страховой практике используют несколько методов оценки, наиболее применимыми из которых являются метод индивидуальных оценок, средних величин и процентов. Метод индивидуальных оценок находит свое применение в тех видах страхования или по отношению к тем объектам, когда ситуацию невозможно сопоставить со средним типом риска, который используется для сравнения. В такой ситуации страховая организация дает риску произвольную оценку, которая базируется на профессиональном опыте страховщика и субъективном взгляде специалистов.

При использовании метода средних величин определенные группы риска разбиваются на подгруппы — этим способом страховщики создают общую базу аналитического характера для дальнейшего определения степени показателя по рисковому признаку. Метод процентов основывается на применении определенных скидок и надбавок относительно имеющейся аналитической базы. Величина таких скидок будет зависеть от того, какие в определенной ситуации страхования имеются положительные или отрицательные отклонения от среднего типа риска. К примеру, наличие противоугонной сигнализации в транспортном средстве является положительным признаком в страховании от кражи, и такое обстоятельство уменьшает общий риск, имеющий место в такой ситуации.

При оценке степени риска важными показателями являются вероятность его наступления и ожидаемая величина ущерба. Вероятность наступления риска определяется на основании имеющихся статистических данных о частоте таких случаев по отношению к аналогичным объектам страхования, которые имели место при максимально схожих сопутствующих признаках объекта и других факторах, от которых страхуется клиент организации. Величина ожидаемого ущерба определяется на основании максимально возможной суммы, которую может потерять страхователь или расходы, необходимые для восстановления первоначальных характеристик объекта.

Заключение

Итак, степень риска в страховании является важным показателем, определяющим вероятность наступления того события, от какого страхуется или которое предусматривает страхователь. Оценивая такой показатель, страховщики используют несколько существующих методик, которые применяются в зависимости от характеристики самого объекта и сопутствующих условий. Исходя из определенной степени риска страховщик имеет возможность рассчитать вероятную степень ущерба, а также сумму обязательных выплат со стороны страхователя за оформление полиса.

СТЕПЕНЬ РИСКА

Страхование и управление риском. Терминологический словарь. — М.: Наука . В. В. Тулинов, В. С. Горин . 2000 .

Смотреть что такое «СТЕПЕНЬ РИСКА» в других словарях:

Степень Риска — вероятность наступления страхового случая с учетом размера возможного ущерба. С.р. характеризует объем ответственности страховщика по принятым обязательствам по договору страхования. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 … Словарь бизнес-терминов

СТЕПЕНЬ РИСКА — «СТЕПЕНЬ РИСКА», СССР, Ленфильм, 1968, ч/б, 95 мин. Киноповесть. По мотивам книги известного хирурга Николая Амосова «Мысли и сердце». Обреченный на смерть математик попадает в клинику известного хирурга. Одна из лучших работ в кино Бориса… … Энциклопедия кино

Степень риска — 3.21 Степень риска по ГОСТ Р 50776. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

СТЕПЕНЬ РИСКА — 1968, 95 мин., ч/б, 1то. жанр: мелодрама. реж. Илья Авербах, сц. Илья Авербах, опер. Владимир Ковзель, худ. Василий Зачиняев, зв. Михаил Лазарев, музыка из произведений Цезаря Франка. В ролях: Борис Ливанов, Иннокентий Смоктуновский, Алла… … Ленфильм. Аннотированный каталог фильмов (1918-2003)

Степень риска — вероятностная оценка; вероятность в доли процента для человека это очень большая вероятность, если речь идет о потере им жизни, и не большая, если о допустимости в надвигающемся единичном событии его смерти … Теоретические аспекты и основы экологической проблемы: толкователь слов и идеоматических выражений

Степень риска — определяется величиной потерь средств и времени, неизбежных из–за ошибок на стадии подготовки и принятия недостаточно обоснованных решений, слабости и недостоверности данных прогноза и маркетинга, не в полной мере отражающих потенциал предприятия … Словарь по экономической теории

СТЕПЕНЬ РИСКА — Вероятность наступления страхового случая с учетом размера возможного ущерба. Характеризует объем ответственности страховщика по принятым обязательствам в связи с заключенными договорами страхования. С.р. важнейшая задача актуарных расчетов,… … Экономика и страхование : Энциклопедический словарь

Степень риска (фильм) — Степень риска фильм режиссёра Ильи Авербаха. СССР, 1968 Степень риска фильм режиссёра Джинг Вона. Гонконг, 1995 … Википедия

Степень риска (фильм, 1968) — У этого термина существуют и другие значения, см. Степень риска (фильм). Степень риска Жанр драма Режиссёр Илья Авербах Оператор Владимир Ковзель … Википедия

Риск, или степень риска — 2.5. Риск, или степень риска это сочетание частоты (или вероятности) и последствий определенного опасного события. Понятие риска всегда включает два элемента: частоту, с которой осуществляется опасное событие, и последствия этого события.… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Способы оценки степени риска

При принятии управленческих решений требуется оценить степень риска и определить его величину.

Степень риска — это вероятность наступления случая потерь, а также размер возможного ущерба от него.

Риск предпринимателя количественно характеризуется субъективной оценкой вероятной (т.е. ожидаемой), величины максимального и минимального дохода (убытка) от данного вложения капитала. При этом, чем больше диапазон между максимальными минимальным доходом (убытком) при равной вероятности их получения, тем выше сте­пень риска.

Риск представляет собой действие в надежде на счастливый исход по принципу «повезет — не повезет». Принимать на себя риск предпринимателя вынуждает прежде всего неопределенность хозяйственной ситуации, т.е. неизвестность условий политической и экономической обстановки, окружающей ту или иную деятельность, и перспектив изменения этих условий. Чем больше неопределенность хозяйственной ситуации при принятии решения, тем больше и степень риска.

Неопределенность хозяйственной ситуации обусловливается следу­ющими факторами: отсутствием полной информации, случайностью, противодействием. Отсутствие полной информации о хозяйственной ситуации и перс­пектив ее изменения заставляет предпринимателя искать возможность приобрести недостающую дополнительную информацию, а при отсутствии такой возможности начать действовать наугад, опираясь на свой опыт и интуицию. Случайность во многом определяет неопределенность хозяйственной ситуации. Случайность — это то, что в сходных условиях происходит неодинаково, и поэтому ее заранее нельзя предвидеть и спрогнозировать. Однако при большом количестве наблюдений за случайностями можно обнаружить, что в мире случайностей действуют определенные закономерности. Математический аппарат для изучения этих закономерностей дает теория вероятности. Случайные события становятся предметом теории вероятности только тогда, когда с ними связываются определенные числовые характеристики — их вероятности.

Случайные события в процессе их наблюдения повторяются с определенной частотой. Частота случайного события представляет собой отношение числа появлений этого события к общему числу наблюдений. Частота обычно обладает статистической устойчивостью в том смысле, что при многократном наблюдении ее значения мало меняются. Таким образом, частоты случайного события как бы группируются около некоторого числа. Устойчивость частоты отражает некоторое объективное свойство случайного события, заключающееся в определенной степени его возможности.

Мера объективной возможности случайного события А называется его вероятностью. Именно около числа этой вероятности группируются частоты события А. Вероятность любого события колеблется от 0 до 1,0. Если вероятность равна нулю, то событие считается невозможным. Если же вероятность равна единице, то событие определяется как достоверное. Вероятность позволяет прогнозировать случайные события. Она дает им количественную и качественную характеристику. При этом уровень неопределенности и степень риска уменьшаются. Противодействие также во многом определяет неопределенность хозяйственной ситуации. На любое действие всегда имеется противодействие. К противодействиям относятся катастрофа, пожар и другие природные явления, война, революция, забастовка, различные конфликты в трудовых коллективах, конкуренция, нарушения договорных обязательств, изменение спроса, аварии, кражи и т.п. Предприниматель в процессе своих действий должен выбрать такую стратегию, которая позволит ему уменьшить степень противодействия, что, в свою очередь, снизит и степень риска.

Математический аппарат для выбора стратегии в конфликтных ситуациях дает теория игр. Она позволяет предпринимателю или менеджеру лучше понимать конкурентную обстановку и свести к минимуму степень риска. Анализ с помощью приемов теории игр побуждает предпринимателя (менеджера) рассматривать все возможные альтернативы как своих действий, так и стратегии партнеров, конкурентов. Формализация данного процесса позволяет улучшить понимание проблеме целом. Таким образом, теория игр — собственно наука о риске. Теория игр позволяет решать многие экономические проблемы, связанные с выбором, определением наилучшего положения, подчиненного только некоторым ограничениям, вытекающим из условий самой проблемы.

Риск имеет математически выраженную вероятность наступления потери, которая опирается на статистические данные и может быть рассчитана с достаточно высокой степенью точности.

Чтобы количественно определить величину риска, необходимо знать все возможные последствия какого-нибудь отдельного действия и вероятность самих последствий.

Вероятность — это возможность получения определенного результата. Применительно к экономическим задачам методы теории вероятности сводятся к определению значений вероятности наступления событий и к выбору из возможных событий самого предпочтительного исходя из наибольшей величины математического ожидания. Иначе говоря, математическое ожидание какого-либо события равно абсолютной величине этого события, умноженной на вероятность его наступления.

Например, имеются два варианта вложения капитала. Установлено, что при вложении капитала в мероприятие А получение прибыли в сумме 25 тыс. руб. имеет вероятность 0,6, а при вложении капитала в мероприятие Б получение прибыли в сумме 30 тыс. руб. имеет вероятность 0,4. Тогда ожидаемое получение прибыли от вложения капитала (т.е. математическое ожидание) составит: по мероприятию А-15 тыс. руб. (25х0,6); по мероприятию Б -12 тыс. руб. (30х0,4).

Вероятность наступления события может быть определена с помощью:

· объективного метода, основанного на вычислении частоты, с которой происходит данное событие. Например, если известно, что при вложении капитала в какое-либо мероприятие прибыль в сумме 25 тыс. руб. была получена в 120 случаях из 200, то вероятность получения такой прибыли составляет 0,6 (120:200);

· субъективного метода, основанного на использовании субъективных критериев, которые базируются на различных предположениях. К таким предположениям могут относиться: суждение оценивающего, его личный опыт, оценка эксперта, мнение финансового консультанта и т.п. Когда вероятность определяется субъективно, то разные люди могут устанавливать разное ее значение для одного и того же события и делать различный выбор. Важное место при этом занимает прием экспертной оценки, т.е. проведение экспертизы, обработка и использование ее результатов при обосновании значения вероятности. Прием экспертной оценки представляет собой комплекс логических и математико-статистических методов и процедур, связанных с деятельностью эксперта по переработке необходимой для анализа и принятия решений информации. Этот прием экспертной оценки основан на использовании способности специалиста (его знаний, умения, опыта, интуиции и т.п.) находить нужное, наиболее эффективное решение.

Величина риска (степень риска) измеряется двумя критериями.

1. среднее ожидаемое значение;

2. изменчивость (колеблемость) возможного результата.

Риском можно управлять, т.е. использовать различные приемы, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к снижению степени риска.

Оценка степени риска;

Понятие, сущность, виды рисков и их значение в финансовой деятельности.

В рыночной экономике продавцы, покупатели, производители действуют в условиях конкуренции самостоятельно, на свой страх и риск.

Риск– это возможная опасность потерь в результате различных явлений в природе и деятельности человека. Если риск рассматривать как историческую категорию, то риск – это осознанная человеком опасность, он связан с ходом развития человеческого общества.

По мере развития общества возникают товаро-денежные отношения, и риск становится экономической категорией, т.е. риск – это событие, которое может произойти или не произойти.

Если событие произошло, то возможно 3 варианта:

1) отрицательный результат;

Риском можно управлять, т.е. прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к его снижению.

Выделяют 2 группы рисков:

2) спекулятивные (финансовые).

Чистые риски – природно – естественные, экологические, транспортные.

Финансовые риски – инфляционные и дефляционные, валютные, процентные, кредитные, коммерческие, риски ликвидности, риски упущенной выгоды, риски прямых финансовых потерь.

По отношению к степени рисков финансовой деятельности предприятия и люди, осуществляющие вложения относятся к категориям:

1. предприниматели – вкладывают свой капитал при определенном риске;

2. инвесторы – вкладывают свой и чужой капитал, минимизируя риск;

3. спекулянты – идут на определенный заранее рассчитанный риск;

игроки – идут на любой риск.

Риск присущ любым вложениям капитала. Особенностью риска отличают венчурный капитал.

Венчурный капитал или рисковые вложения – это инвестиции в форме новых акций, производимых в новых сферах деятельности, связанных с большим риском. Капитал вкладывается в новые технологии, наукоемкие предприятия. Для управления капиталом создаются венчурные компании с целью привлечения капитала различных инвесторов и создания фондов, находящихся на различных стадиях развития.

Степень риска – это вероятность наступления случая потерь, а также размер возможного ущерба от него.

Количество рисков и их степень зависят от неопределенности хозяйственных ситуаций.

Неопределенность хоз. операций – это совокупность неизвестных условий политических, экономических и других обстановок и перспективы их изменений. Чем больше неопределенность, тем выше степень риска.

На неопределенность влияют факторы:

1) отсутствие полной информации;

Отсутствие полной информации заставляет искать дополнительную информацию, а при ее полном отсутствие следует опираться на опыт и интуицию.

Случайность – это событие, которое при одних и тех же условиях происходит неодинаково, и поэтому его нельзя заранее предвидеть и запрогнозировать. Но при большом числе наблюдений за случайностями можно обнаружить закономерности их проявления. Т.е. случайные события происходят с определенной частотой.

Частота случайного события — это отношение числа проявлений этого события к общему числу наблюдений. Для измерения объективной возможности проявления случайного события вводят понятие вероятности.

Вероятность случайного события – это числовая характеристика возможности его проявлений. Вероятность (Р) любого события колеблется от 0 до 1. Если Р=1, то событие невозможно. Если Р=0,5, то событие произойдет или не произойдет.

Противодействие – это силы, оказывающие положительное или отрицательное влияние на принятие решения.

Для определения степени риска используются следующие методы:

1. Статистический метод является объективным методом, т.к. опирается на данные, собранные по периоду или территории. Степень риска измеряется двумя критериями:

1)средним ожидаемым значением (величина, связанная с неопределенной ситуацией). Оно показывает результат, ожидаемый в среднем.

X_i – фактическое значение события;

P_i – вероятность наступления события.

2) колеблемость возможного результата (степень отклонения отдельного изучаемого события от среднего ожидаемого значения). Рассмотрим 2 показателя оценки колеблемости:

— среднеквадратичное отклонение – это величина возможного отклонения средне ожидаемого значения события, определяемая на основе дисперсии:

— коэффициент вариации:

V – колеблется от 0 до 100, чем больше V, тем выше колеблемость:

1) V 25%(сильная колеблемость).

2. Экспертный метод считается субъективным методом, т.к. возможные события оцениваются конкретным человеком (экспертом).

3. Комбинированный метод сочетает статистический и экспертный методы.

Для оценки риска используют коэффициент риска (К_р) – это соотношение max возможного объема убытка и собственных финансовых ресурсов, вкладываемых в мероприятие (С).